大宗交易软件智能撮合与实时风控一站式管理平台

大宗交易软件技术文档

1. 系统概述

大宗交易软件是面向金融机构及券商设计的专业化交易系统，支持大额证券、商品等资产的协议转让与撮合交易。其核心功能包括盘后定价大宗交易委托申报、成交回报处理、行情发布及风险管理等。该系统通过优化交易流程与算法，提升大宗交易的效率与合规性，适用于股票、债券、基金及大宗商品等资产的批量交易场景。

2. 技术架构设计

2.1 分层架构

系统采用模块化分层设计，包含以下层级：

数据层：基于分布式数据库（如MySQL、NoSQL）实现交易数据存储，支持高并发读写与分片管理。

服务层：通过微服务架构提供委托申报、订单撮合、风险控制等服务模块，支持横向扩展。

接口层：对接交易所协议交易网关（如深交所综合协议交易平台），支持FIX协议与STEP标准报文传输。

展现层：提供Web端及客户端操作界面，适配多终端访问需求。

2.2 核心组件

EZATP（交易终端）：支持手工录入订单、查询及系统管理，适用于低频交易场景。

EZSTEP（通信网关）：基于FIX协议实现与交易所的通信，处理订单上行链路与回报接收。

行情引擎：实时接收并处理交易所发布的盘后定价行情数据，支持加权平均价计算。

3. 功能模块说明

3.1 委托申报

订单类型：支持限价委托、收盘价委托及成交量加权均价委托。

批量处理：允许通过CSV文件导入大宗交易订单，单笔申报上限为交易所规定额度（如A股单笔不低于30万股）。

合规校验：内置交易规则引擎，自动校验买卖双方资格、价格偏离度及交易时间段。

3.2 成交回报

实时推送：通过MQTT协议向客户端推送成交确认信息，包括成交价格、数量及对手方编号。

异常处理：支持撤单重试、部分成交提示及交割失败预警。

3.3 风险管理

额度监控：实时统计客户持仓与交易额度，触发阈值时自动冻结账户。

日志审计：记录全链路操作日志，支持回溯分析与合规审查。

4. 系统配置要求

4.1 硬件环境

服务器：推荐配置Intel Xeon E5系列CPU（8核以上）、32GB内存、SSD硬盘（1TB以上），支持RAID 10冗余。

网络：专线带宽不低于100Mbps，延迟≤50ms，需配置双链路热备。

4.2 软件环境

操作系统：Windows Server 2019或Linux CentOS 7.6以上。

数据库：MySQL 8.0集群或MongoDB 4.4，需启用ACID事务支持。

运行时环境：Java 11+、Python 3.8+，依赖Spring Cloud与Kafka消息队列。

4.3 第三方依赖

安全组件：集成国密SM4加密算法、数字证书认证（CA）及防火墙策略。

行情源：对接交易所行情网关（如深交所SJSZHHQ.DBF）或第三方数据供应商。

5. 使用说明

5.1 系统部署流程

1. 环境初始化：执行SQL脚本创建数据库表（如crebas_MS_SQL.sql），配置JDBC连接参数。

2. 网关配置：修改EZSTEP.ini文件，设置交易所通信IP（如198.2.40.1）、本地网卡地址及超时参数。

3. 权限分配：通过RBAC模型定义角色（如交易员、风控员），绑定操作权限。

5.2 交易操作指南

委托录入：在EZATP界面输入证券代码、价格、数量，或上传批量订单文件。

成交查询：支持按时间范围、证券代码筛选成交记录，导出Excel报表。

风控干预：风控员可通过管理端强制平仓、调整保证金比例。

6. 安全与合规机制

6.1 数据安全

传输加密：采用TLS 1.3协议加密通信数据，防止中间人攻击。

数据脱敏：客户敏感信息（如证件号）存储时使用AES-256加密。

6.2 合规要求

监管报送：自动生成交易报告并上传至证监会指定系统，符合JR/T 0092-2019标准。

审计追踪：保留6年以上操作日志，支持SFTP定期备份至异地灾备中心。

7. 运维与优化建议

7.1 日常维护

性能监控：使用Prometheus+Grafana监控系统吞吐量、响应时间及数据库连接池状态。

灾备演练：每季度模拟主节点故障，验证集群切换与数据恢复能力。

7.2 常见问题处理

订单超时：检查网络链路状态，优化数据库索引或分库分表策略。

行情延迟：启用本地缓存机制，减少对交易所接口的频繁调用。

本文档技术方案参考以下规范：

深交所《盘后定价大宗交易券商技术系统变更指南》（SZSE999999-TG18）

金融行业标准JR/T 0203-2020《分布式数据库技术金融应用规范》

上海证券交易所大宗交易接口规范（FIX 5.0版）

标签： 大宗风筝轮 时风股票